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企業債券信用風險統計測量——基于宏觀經濟不確定性視角
2013-05-29  

  由周宏主持的《企業債券信用風險統計測量——基于宏觀經濟不確定性視角》課題榮獲第十一屆全國統計科學研究優秀成果獎課題論文獎一等獎。本課題回顧企業債券信用風險測量的研究理論變遷路徑,就其不足提出以金融危機為切入點,從2008年國際金融危機發生、成因及其危害入手,總結2008年國際金融危機的特征,將經濟周期具體化為金融危機的爆發,構建企業債券信用風險影響因素模型,利用我國2007-2009年公司債券的月度面板數據進行實證檢驗,并利用該回歸結果對200912月公司債券的截面數據進行估計,進一步驗證回歸結果的正確性,最后從宏觀經濟的不確定性視角,基于結構模型將未定權益分析與基本面分析法相結合并考慮宏觀經濟因素構建企業債券信用風險測量模型,并采用我國19972011年公司債券數據進行實證檢驗,通過對比檢驗該模型的優越性。本課題研究對于彌補我國企業債券信用風險研究方面的不足具有一定的作用,同時,還可以為我國制定防范企業債券信用風險政策提供理論依據,進而推動企業債券市場的發展。



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